朝っぱらからデルタヘッジとプットSのロールダウンを行い、プットLを1枚決済し、コールを1枚下に買い直す。
ミニSを一旦決済し売り直す。
ミニS +241000
プットS -90000
プットL +17000
コールL -117000
¥0 | ¥28,000 | ||||
0.0317 | 0.00003 | 1.6019 | 0.6461 | ¥66,000 | ¥-177,500 |
デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
0.0861 | 0.00000 | -4.7102 | 5.4825 | ¥-182,750 | ¥0 |