２セット建てたのはやはり失敗だったようだ。
1セットであればロールダウンせずにデルタヘッジで対応できたのだが。
離れたところのプットを証拠金対策のため一応買って様子を見よう。
| ¥0 | ¥28,000 | ||||
| 0.0227 | 0.00003 | 1.2914 | 0.7674 | ¥75,500 | ¥-177,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| 0.0310 | 0.00004 | 1.8535 | 0.1593 | ¥-158,500 | ¥0 |
２セット建てたのはやはり失敗だったようだ。
1セットであればロールダウンせずにデルタヘッジで対応できたのだが。
離れたところのプットを証拠金対策のため一応買って様子を見よう。
| ¥0 | ¥28,000 | ||||
| 0.0227 | 0.00003 | 1.2914 | 0.7674 | ¥75,500 | ¥-177,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| 0.0310 | 0.00004 | 1.8535 | 0.1593 | ¥-158,500 | ¥0 |