本日の日経は下げている。
米国金利上昇から日銀のETF買い見直しにかけて相場の潮目が変わったのか。
どうせ予想してもあたらない。
さて含み損は大きく拡大。昔だったら慌てふためき脇汗をかきながら損切りしていただろう。
恐怖指数は上昇しているようだが、体感的にはIVは下落しているように感じる。
実際オプション戦略アプリのスマイルカーブでも自作のツールで見ても下がっている。
コール買いのベガが大きいので当然直撃を受けるポジだが、急激に下げなければさほど問題ない。
実際売りのプットのIVは上がっていないのでデルタヘッジラインまでまだ余裕がある。
逆に相場が暴落してIVが上昇すればいくらベガがプラスであろうが損失は拡大する。
| 0.18246 | 0.00006 | 1.11323 | 1.33454 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
