ナイトに入り日経平均は上げている。 プットショートのデルタが減少してきたのでヘッジを外す。 -24500円。 結局ヘッジ狩りにあう。 これによりデルタがプラスになったので、 コールとプットを上に買い直してデルタプラスを多少抑える。+10000円。 ¥28,000 0…

とりあえず相場が下げ止まっているようだ。 日銀が金利を引き上げないことを好感しているのか。 欧米が金利を上げたら日本も上げなければいけないということもないだろう。 確かに円安にはなるかもしれないが、景気を下支えするために金利を上げないわけでは…

今日の終値25800円で計算 250日 24.3 21日 23.7 5日 22.3 現在日経平均VI指数は28前半 7月限だけだと29ポイント台 ボラ24.3だと1日の変動幅+-1.27％以上は約3割程度の確率 今日の終値暫定25800をいれた直近21営業日で+-1.27以上7回 ほぼ統計通り 直近安値 6/…

片方のデルタがマイナスなので念のためコールを下に買い直してフラットに。-5000円。 ¥0 ¥28,000 0.0254 -0.00005 -6.3782 4.7754 ¥60,750 ¥-221,500 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 0.0009 0.00004 1.9717 0.2909 ¥33,000 ¥-218,000

米国以上に売り込むわけにもいかないのか今のところ株価は小康状態。 コールのIVがかなり高い。これは売りたくなるところ。 勿論そんな余裕なし。 どうやら確定損益が間違っているようだが、計算し直す余裕もなし。 多分多く間違えているので後回しにしよう…