ナイトに入り日経平均は上げている。
プットショートのデルタが減少してきたのでヘッジを外す。 -24500円。
結局ヘッジ狩りにあう。
これによりデルタがプラスになったので、
コールとプットを上に買い直してデルタプラスを多少抑える。+10000円。
¥28,000 | |||||
0.0258 | 0.00000 | -2.8461 | 3.0026 | ¥89,250 | ¥-224,500 |
デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
0.0472 | 0.00006 | 3.6781 | -1.0274 | ¥39,250 | ¥-232,500 |