ミニS損切り。 -19500円
プットL上に買い直し。 -10000円
ミニSを1枚切った事によりデルタが増大。プットLも外したかったが証拠金が跳ね上がるためデルタ増大対策も含めてプットを上に買い直す。
そして案の定とりあえずの天井付近で切らされているわけで、相場と言うものはうまい事できていやがる。
| ¥28,000 | |||||
| 0.0663 | -0.00002 | -2.6428 | 2.3553 | ¥158,500 | ¥-267,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| 0.0761 | 0.00012 | 7.0976 | -3.7766 | ¥61,250 | ¥-261,000 |
またやられる。
ヘッジを入れて数時間で1％戻す。 -28500円
またこっから下げて戻す。のが嫌でヘッジ入れないと爆下げとか。
これで利益が出るためではなく損失を減らすためにポジを維持する羽目に。
| ¥28,000 | |||||
| 0.0048 | -0.00006 | -6.8502 | 3.7146 | ¥124,750 | ¥-237,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| 0.0687 | 0.00008 | 4.8315 | -2.2200 | ¥48,750 | ¥-261,000 |
相場は下落。
デルタヘッジ追加。
これに伴いデルタマイナスになる部分があるのでプットLを下にしようと思ったものの、証拠金対策の為とりあえずそのままにしておく。
評価損益の付け玉を間違えていたので訂正。
コールの買い直しは失敗。ヘッジ狩り地獄に陥るのが嫌でロールダウンしたものの、相場は更に下落し、結局ヘッジ狩り地獄になりそうだ。
25565
| ¥28,000 | |||||
| 0.0507 | -0.00008 | -8.2176 | 3.8098 | ¥102,750 | ¥-237,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| -0.0282 | 0.00005 | 2.5521 | -1.1558 | ¥35,500 | ¥-232,500 |
日経平均は上昇、と思いきや反落。
朝方コールを下に買い直してデルタをプラスに傾ける。 -13000円。
上昇を予想した、のではなく上昇した場合のヘッジの意味だったが結果として余計だったもよう。
プットのロングを外すのを様子をみたのは良かったもよう。
ロングの部分をどう処理していくのか。何もしないという手もあるが。
| ¥28,000 | |||||
| 0.0252 | -0.00006 | -6.5717 | 3.5258 | ¥99,500 | ¥-237,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| 0.0814 | 0.00008 | 4.8160 | -2.2959 | ¥58,000 | ¥-232,500 |
とりあえず相場が下げ止まっているようだ。
日銀が金利を引き上げないことを好感しているのか。
欧米が金利を上げたら日本も上げなければいけないということもないだろう。
確かに円安にはなるかもしれないが、景気を下支えするために金利を上げないわけではないはずだ。
さて、ここから爆上げされてもまずい。既にヘッジを外すタイミングをうかがう段階になってきた。
かと言って、ここで決め打ちしてヘッジを外して文字通り梯子を外される場合もある。
プットショートとのデルタプラスが減少。コールのIVは減少。ミニヘッジのデルタマイナスはそのままなので相場が上昇してもデルタの増加が追い付かない。
ということで、コールを下に買い直して様子を見よう。 -3000円。
| ¥0 | ¥28,000 | ||||
| 0.0252 | -0.00001 | -2.9584 | 2.7371 | ¥95,500 | ¥-224,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| -0.0067 | 0.00007 | 4.0673 | -0.8478 | ¥31,000 | ¥-218,000 |
今日の終値25800円で計算
250日 24.3
21日 23.7
5日 22.3
現在日経平均VI指数は28前半 7月限だけだと29ポイント台
ボラ24.3だと1日の変動幅+-1.27％以上は約3割程度の確率
今日の終値暫定25800をいれた直近21営業日で+-1.27以上7回 ほぼ統計通り
直近安値 6/17本日 25720
直近高値 6/9 28389 -2669 -9.4％
前回SQ当日終値から8％以上下落して次SQがプラスになる事はほぼない
今日25800円程度で終わると-7％超
下落月
期中最安値と次SQ前日終値
期中最安値より平均+2％ +4％以上はほとんどない
前回SQ当日終値と期中最安値
平均-6.7％ -9％以上の確率20％ 13％を超える下落も8％程度ある
SQ期間中の最高値最安値の値幅
平均約9％程度
