日経平均は下落して始まる。アメリカはまちまちでかえってきたが、かなりの下落。
デルタがマイナスにぶれてきたため、プットLを下に買い直して調整しようとしていたら下落幅が大きくなりコールの減価も大きかったので一旦コールを買い戻す。 +44000円。
これでデルタは大きくプラスに傾いたが、プットデビットの幅が広いのでこれからさらにげらくしていっても対応できるだろう。
問題なのは週明けもよこよこになることだが、アメリカSQやナスダックリバランスで大きく動くかもしれないのでとりあえずこのままにしておこう。
| 0.0792 | 0.00025 | 25.5727 | -11.2520 | ¥-20,500 | ¥15,000 | ¥-5,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.162815 | 0.00018 | 18.65588 | -8.1970 |
| put | -0.08363 | 0.00007 | 6.86742 | -3.02750 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
