35000CのIVが18.7 当初20.2
デルタはほぼフラットなのでベガショートとセータ分で利益になっている計算
| 0.0104 | -0.00005 | -10.7369 | 4.0992 | ¥-1,500 | ¥29,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.023363 | -0.00006 | -9.89495 | 3.0464 |
| put | -0.01538 | 0.00001 | -1.10954 | 1.1803 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
35000CのIVが18.7 当初20.2
デルタはほぼフラットなのでベガショートとセータ分で利益になっている計算
| 0.0104 | -0.00005 | -10.7369 | 4.0992 | ¥-1,500 | ¥29,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.023363 | -0.00006 | -9.89495 | 3.0464 |
| put | -0.01538 | 0.00001 | -1.10954 | 1.1803 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |