日経平均は昼過ぎに33000円を突破。
指標があるまではよこよこを想定していたのでデビットの外にショートを置いていたがそれが裏目にでた。
もっとも2000円程度離れているので今すぐどうのという話ではない。とは言え、証拠金がきつくなってくる。
朝方一旦ショートを買い戻そうか、あるいはコールSの外にLを追加しようか躊躇し、コールのショートは若干損がでるため見送り、コールLはIVが高いしあまり意味がなさそうなので見送った。考えてみればIVは昨日よりも下落している。
33000円をつけて更に上昇。指標でさらに上昇されるとガンマショートがきいてデルタがマイナス（既に若干マイナスだが）へと傾き短期的には含み損が増える可能性がある。厄介なのは証拠金である程度上昇しても時間が過ぎれば含み益へと転換する可能性が大きくても証拠金の兼ね合いでポジションが保有できない可能性もある。
プットショートを買い戻せばある程度解決しそうではあるが、数日後の相場がどれくらい大きく上昇しているかなど予想できるわけでもなく、結果としてヘッジ損になるかもしれないがコールロングを持つことに決定。
ここでコールデビットの外のコールSを損切りして上に買い直すという選択もあるが、損失が大きくてコスパが悪い。
33020
※その後さらに上昇。昼間の計算ではプットのSを外せば証拠金はだいぶ減少していたが、ナイトではコールLを追加していなければ追証となっていたもよう。また、含み益も大きく損失へと転換していたので、その点では早めに手を打っておいてよかったと言える。
| 0.0452 | -0.00003 | -6.0265 | 2.8068 | ¥-13,000 | ¥29,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.052948 | -0.00003 | -4.52036 | 1.5108 |
| put | -0.00888 | 0.00000 | -1.63810 | 1.3912 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
