日経平均は今日も上昇。IVが全体的に大きく上昇。
コールデビットにしたせいでコールの利は伸びない。またしても同じ失敗をしてしまったが、今は方針を変えているのでこのままコールデビットがインするのをSQまで待つ意味もない。そう考えれば気が楽で一旦利確。
コールL +495000
コールS -287000
とは言え、まったくなすすべなく、また昨夜よりまたしても片頭痛になったためプットデビットだけ残して様子見。
相場は高値をつけた後下落したものの持ち直す。
ナイトに入りさらに上昇。IVもさらに大きく上昇。これは売らざるを得ない。値上がり益を狙うというよりボラをとりにいくと言ったほうがいい。もっとも裸売りだけはしないため、コールデビットの外にSを建てる。
普段であればコールでこのポジを建てても受取はマイナスになってしまうがかなりIVが盛り、かつ外の方が大きく高くなっているためにほぼプラマイゼロで建てることができた。
| -0.0274 | -0.00002 | -3.5295 | 2.3557 | ¥500 | ¥217,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | -0.00336 | -0.00005 | -6.30555 | 3.5600 |
| put | -0.02517 | 0.00002 | 2.71429 | -1.1185 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
