日経平均は急騰後上げ幅を急速に縮める。
やはりナイトでポジションを調整するのはあまりうまくいかない事が多い。
昨夜の時点でデルタはプラスだったが現在の含み損益は悪化している。
昨夜コールを買った時点のIVより1ポイント程度下落している事と、θ分を合わせて丁度辻褄が合ってしまう。
とりあえず様子をみよう。
| 0.0994 | 0.00043 | 11.1473 | -9.5354 | ¥44,500 | ¥-91,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.148446 | 0.00034 | 9.69244 | -9.8184 |
| put | -0.05129 | 0.00009 | 1.42852 | 0.2807 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
