日経平均はまた26300円超。
プットをロールダウンしていなければ昨日26000円付近まで下落していた時に再度デルタヘッジを入れさせられて、また今日損切りさせられていた事になる。
もっともロールダウンした結果、受け取りプレミアムが減ったので結果的にはあまり変わらない。
デルタはプラスなのに相場が上昇しても損益は改善しないのはコールのIVが下がっているからに他ならない。実に2ポイント以上下落。
相場が大きく下落している時は必然的にコールのIVも上昇しているので相場が落ち着けばIVも下がる。相場が急騰すれば話は別だが。
コールをシコシコ買っているのは証拠金対策もあるのでこればかりは仕方ない。
デルタが増大したのでプットロングを上に買い直そうかと思ったが、プットロングの玉を付け替えて、プットデビットを追加。スプレッドが5円刻みだと実質建てた途端に10円近い損になるのだからこんな事を繰り返し得ていたらやはりなかなか儲からない。
| ¥28,000 | |||||
| 0.0722 | 0.00015 | 2.4645 | 0.5321 | ¥132,250 | ¥-266,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| 0.0028 | 0.00011 | 4.4638 | -2.1214 | ¥84,250 | ¥-306,000 |
