週明けの日経平均は大きく下落して始まる。
去年のカレンダーを見て今日は祝日だと思っていたことは内緒にしておいて欲しい。
本来は寝ているはずだったのだが何を間違えたのか早起きをして事なきを得る。
早起きしていたおかげでヘッジで買っていた外側のプットをそこそこの値段で売ることができた。とは言え売っていたプットがデルタヘッジ水準まできている。
最近の傾向では概ねデルタヘッジ水準までくると一旦下落がとまる傾向にある。
いずれにしてもデルタヘッジ水準より少しオーバーシュートしたところでヘッジを入れた方が都合がよいようなので少し様子を見ることにする。
ヘッジで買っていたプットは結構利が乗っていたがそのままにしておこう。
| 0.14202 | 0.00014 | 11.19297 | -3.65550 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
