連休明けの日経平均は１％程度上昇している。
祝日取引では結構下げていて、含み損が拡大していた。コールのIVがかなり低下していたせいもあるが、夜間に入りIVが戻してきて含み損も少し減少。
コールデビットのショートを買い戻しても良かったかもしれないが、プットデビットが遠すぎるのでこれから更に下げてもほとんど利が乗らず、そこからよこよこだったりするとまたジリ貧になるため見送る。
そして案の定相場は上昇しているというよくある風景。
| 0.0632 | 0.00008 | 9.8212 | -3.7897 | ¥-4,000 | ¥0 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.092091 | 0.00006 | 6.67784 | -2.5345 |
| put | -0.02701 | 0.00002 | 3.22498 | -1.32479 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
各限月ごとのボラを集計していたら面白い事に2020年～直近までだと約6％と過去平均値とほぼ同じとなる。しかし直近1年程度でみると約4％とやはり低い値となった。
これを今後ボラが上がるとみるか、それとも同程度で続くとみるか、予想をしてどちらかに張っても意味がなさそうである。
各限月でみると前月からまったく動いてない月も多いが、その月の日経平均のボラはまた別物だからである。
前月比でほとんど動いてなくてもその月で日経平均が４％上がったり逆に下がったりすることもあるわけで、SQ戦略的に言えば概ね次期SQ値のみが影響するものの、それを修正した今となってはこの上下動をどう生かしていくかが収益に影響を及ぼすようになっているからである。というより、むしろそちらにシフトしていると言ってもいいのかもしれないが。
