日経平均は上昇。
ここ数日グダグダなのでIVも低下気味。
ゆるやかに上昇するとうまくないポジなのでやはり含み益は減少。
コールを下に買い直すか、ミニ先Sを決済するか、ミニ先Sを決済するとプットSのヘッジがなくなるが上にプットデビットがあるので少々の下落なら充分耐えられるものの、
オプション戦略でシミュレートするとミニ先Sの損失が確定してしまうためにそのまま持っているのと比べて仮に相場が上昇したとしてもそのまま停滞したとしても下落したとしても意味がないことをしていることが判明。
ということでミニ先Sもコールもそのままに、
プットデビットの幅を縮めて上に組み直す。 -47000円。
プットSを上に建て直す。 +78000円。
デルタ+が若干増大
| 0.0507 | 0.00010 | 4.4524 | -0.3658 | ¥-25,250 | ¥34,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.106044 | 0.00016 | 10.91556 | -6.1360 |
| put | 0.044982 | -0.00006 | -6.39826 | 5.7011 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
