日経平均は今日も上昇。
正直なぜ上がっているのかは分からない。コールをかなり遠めに建てたせいであまり利が乗らない。今までならこの辺りでコールを利確して上に買い直していただろう。
さらに上昇した場合、逆にここから下落した場合も想定し、コールはそのままにし、プットデビットを損切りし、プットSを利確。上のプットをSしヘッジにミニSを追加するという妥協点を見つける。上のプットとは言え、実際は本来この辺りを売ってポジションを組成するのがセオリー。証拠金もそれほど高くない。
とは言え、下落し始めればすぐに証拠金はパンパンになるだろうが。
プットL -102000円。
プットS +72000円。
プットS +55000円。
| 0.1133 | 0.00013 | 8.7699 | -0.5379 | ¥4,500 | ¥25,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.208328 | 0.00022 | 23.74964 | -5.9280 |
| put | 0.104712 | -0.00010 | -15.02523 | 5.3774 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
