週明けの日経平均は上昇。
デルタが大きくプラスに傾くとさすがにミニをSしたくなってくる。
そうするとコールのロングの利益がそがれ、ジリ上げだと分が悪くなる。
プットデビットを上に組み直す選択とミニS追加の間をとってプットデビットのLだけ上に買い直す。 -48000円。
週明けで相場は上昇しているのにIVは上昇している。
プットのショートも大して減価していないので決済しても旨味がない。上に売り直して、下落がくるとめんどくさい。
やはりミニSが無難だが、コールを遠めにLした事を考えると悪手になる可能性もある。相場がさらに上昇すれば猶更。
考えてみたら1％程度の動きなので右往左往してもあまり意味はなさそうだ。
| 0.1475 | 0.00024 | 18.5389 | -4.1172 | ¥98,250 | ¥-48,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.23121 | 0.00026 | 23.00588 | -7.0335 |
| put | 0.015941 | -0.00002 | -4.54064 | 2.9291 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
