今朝の日経は下げて始まる。
そして、急に戻すという謎展開。
残存期間が短くなっていることと、ボラが低下していることからベガロングを縮小。+1000円。
とはいえ、ベガロングの主体はコールなのでコールを上に買い直すことになり、結果ミニ売りを1枚撤退させる。+21500円。
プットのショートはデルタが0.1なのでそのまま、プットロングは反応しなくなってきているので損切りし、証拠金対策も兼ねて上に買い直す。-32000円。
| 0.04908 | 0.00020 | 4.90264 | -2.73531 | ¥21,250 | ¥-47,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
