本日の日経は下落。 しかし、ナイトほどは下げていない。 ベガプラスの大半がコールロングだったせいもあり、ポジションはトータル損益マイナスに転換。 コールのIVが剥落。プットのIVはあまり変わらないようだが、コールが低下したことによりスキューは上昇…

ナイトに入って日経平均先物は下落。 コールのIVについては興味深い記事があった。 blog.livedoor.jp 9/4日にコールのIVがプットのIVを上回っている様子が書かれている。 あの日は確か体調が悪くて速攻ポジションを閉じてしまったが。 こういうのを見ると、…

年初来高値をとったせいだろうか。 一気に相場が下落。10分で200円ほど下がったもののさほどIVは上昇していないようだ。 売っていたコールが多少減価したので決済。 +8000円。 結局何もしないほうがいいようだ。 0.22463 0.00020 19.98330 -7.05717 ¥-4,500 …

プットを下に売り直す。 -5000円。 0.09126 0.00004 2.88288 -0.77374 ¥5,000 ¥43,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益

今日も日経は上げている。 外のコール売りを追加。今日売るくらいならもっと前にも売れていたわけだが。 相場が上昇すればコール売りを損切りするのか、あるいは保持したままにするのか。 状況によって対応を変えなければいけないのがめんどくさいからやらな…

ナイトに入っても上げている。 売っていたプットのデルタが減少したので上に売り直す。 +70000円。 これに伴いプットのロングも上に買い直す。 -22000円。 デルタが大きくプラスに傾いてきたのでセオリーとしてはデルタヘッジだが放置しよう。 0.27248 0.000…

本日の日経平均は上げて終わったようだ。 金曜ナイトで含み益が増加し、外のコールを売りたくなる衝動を抑えたものの、結局相場は下落してやはり売っておけばよかったと後悔し、終わってみれば上げて終わる。 もっともコールのIVは高かった時に比べて若干剥…

新規ポジを建てていたら証拠金が足らずコールが買えなくて焦る。 たまたま楽天銀行に残高があったため事なきを得る。 スキューで言うとそうでもないが、今月は配当落ちなどの関係もありコールのIVが相対的に高いが致し方なし。 0.16428 0.00013 15.76337 -5.…

現物の終値は30008.19円。 あまりに露骨すぎるが。。。 9月限はあれ以来取引ナシなので成績は変わらず。 めちゃくちゃ上がった印象だが、月曜終値からみるとわずか300円程度しか上がっていない。月曜日あたりに外のコールを買ってもほとんど儲かっていないだ…

9月 30010 10月 29820 10C30000＠535 9月基準 15.6前後 10月基準 18.5前後 楽天表示 18.5前後 10P30000＠720 9月基準 21.5前後 10月基準 18.5前後 楽天表示 18.5前後 これでみると楽天のIV計算は10月ミニ基準で動いているようだ。 10月の価格、すなわち配当…

本日の日経は寄りから下げていたものの切り替えして上昇。 一体誰が買っているのか。売る人がいないのか。 期待で買われて事実で売られるのか。 さて、いつものようにエクセルを起動するもののRSSが自動で更新されない。 計算が手動更新になっていた。これに…

昔、BNFさんが儲けそこなうのも損するのと同じくらいつらいと言っていたことをふと思い出した。 これは常勝の人だからこそ言って説得力のある言葉だろう。 さて、投資の聖杯もどきのコール売り戦略はどうなったのだろうか。 nkkeivi.hateblo.jp 直近の戦況が…

SQまでまだ日数はあるものの、当初建てていたポジは全て解消してしまったため、これから仮にポジを建てるにしてもSQ戦略とは関係ないのでとりあえず今月の総括をしておこう。 利益は確保したものの、また利益を取り損ねた。 やはり手抜きバージョン最強のよ…

建ててから一気に300円ほど上昇したので損切り。 -24000円 丁度デルタ分損した形になっている。ブラックショールズおそるべしである。 SQ前日3万近辺で終わるようだと、手抜きバージョンでの利益は60万～80万になるのでまたしても大きく負け越すのがいやであ…

日経平均は今日も上げている。 理由は景気対策だという。 さて、コールのIVがかなり上昇している。通常に比べればコールのIVが高い、ということで安易に売るのは危険である。 とは言え、3万円を超えるという確実な保証でもなければコールを買うにもリスクが…

残っていたプットのロングを損切り。 -9000円。 SQ戦略的にはすべてのポジは決済された。 このあたりまで上がった水準でさらにポジをいじくるつもりだったので、来週状況によってはまた建ててみよう。 ¥0 ¥241,500 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定…

今日の日経平均VI指数は前日より6％近く上昇して引けている。 相場が上昇して恐怖指数が上昇したことになる。 多分買戻しが多いと思うがコールの需要が多く、いわば相場下落時の逆の現象が起きたとみていいだろう。 最近プット売りよりコール売りの怖さのほ…

なんだか今日も調子が悪い。 薬を飲んで寝ようとしていたら日経平均が29000円を大きく超えている。 仮に超えても週明け位だろうと目論んでその時にさらに利がのるようなポジを妄想していたのだが。。。 なんだか気持ち悪いのでとりあえずコールは決済。とい…

本日の日経は上げている。 毎度のことだがなんで上がっているのかは分からない。 散々試行錯誤したあげく、ポジを調整することに。 そもそもコール売りはやはり分が悪いようだ。 プットショート決済。 +28000円。 プットロング損切り。 -13000円。 コールシ…

本日のナイト日経は上げているようだ。 SQまで残り少なくなってきたのでデータをまとめておこう。 最安値 平均-2.4％ -5.15％（8日以上継続 8/20 -3.6％ 最安値ボラ分布 6.62％ 42 0 13.25％ 20 0 19.88％ 8 0 1 0 SQごと SQ日の現物の終値27977.15 SQ終値か…

コールのロングのインまであとわずか。 コールショートがあるためデルタは伸びない。 気休めでプットロングしたところと同じところを引け指しで1枚追加。 プチプットバックの完成。あまり意味がないが、そのうち威力を発揮するだろう、その来るべき日の為に…

日経平均は朝から上げている。 理由は分からない。 プットを上に売り直し。 +22000円。 プットを損切りして上に買い直す。 -8000円。 外のコール売りを追加。 コールのIVが上げていると思ったがそうでもなかったようだ。 そこそこ利が乗ったところで決済する…

プットロング上に買い直し。 -11000円。 プットショート上に売り直し。 +22000。 0.11783 0.00045 11.56888 -7.17637 ¥39,000 ¥-36,500 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益

コールを上に買い直した途端謎の爆上げ。 コールそのまま、ミニ売りもそのままのほうが収支は当然よかったという。 とは言え、コールのデルタも増大したのでとりあえずミニを1枚売る。 コールのIVがどんどん剥げていくのでミニ売りは余計だったようだ。 0.09…

今朝の日経は下げて始まる。 そして、急に戻すという謎展開。 残存期間が短くなっていることと、ボラが低下していることからベガロングを縮小。+1000円。 とはいえ、ベガロングの主体はコールなのでコールを上に買い直すことになり、結果ミニ売りを1枚撤退さ…

今日もなんだか調子が悪い。 上昇している日経を見て、なんで上がるんだと思いながら布団の中でプットを上に売り直す。 +19000円。 案の定下げ始めるが、致し方なし。 含み益は減少し、トータル損益マイナスへ。 セータ分はきっちりとられている計算になる。…

本日の日経は下落したことにより移動平均をわずかに下回った。 プットを下に売り直す。 +11000円。 今夜はなにやらイベントがあるようなので念のため外のプットを買っておく。 これらによってデルタプラスがわずかになり、セータが大きくネガティブとなった…

コールロングに対するデルタヘッジを解消。それに伴って行っていたプットを上に売り直した分を下に売り直す。 このやり方はやはりよくないようだ。 ミニ売り 決済。 +3000円。 プット売り 買い返済。 +5000円。 プット買い 売り決済。 -6000円。 0.13539 0.0…

日経平均はさらに上昇。 下げると思いCFDで日経を売りまくっていたことは秘密にしておいて欲しい。 ロングコールのデルタが増大したのでミニ売りを追加してデルタヘッジ。 プットを上に売り直す。 +53000円。 さっき買ったプットを上に買い直す。 -2000円。 …

今日の日経は上昇。 恐怖指数は下落。プット側のIVが下落しているようだ。 昨日買ったプットは減価。上に買い直す。 -18000円。 上がるのか下がるのか動かないのかさっぱり分からないので流れに身を任せるのみ。 0.11338 0.00033 16.62101 -6.92949 ¥170,000…