またプロテクティブコールを建てる。先ほどよりIVが下落し、一つ手前のコールを買う。

速攻決済。 +3000円。

残り少ない9月限でプロテクティブコールを組む。 IVとか関係なくギャンブルだぜ。

結局、大して動かない。 しかも今夜のアメリカは休場。SQまで残りわずかということでしかたないので全決済。+32500円。今回のポジはトータルでわずか+5500円という結果に終わる。 結果今月の損益は-19500円となる。

アメリカは2日続けて大きく下げている最中、率にして6％前後にも関わらず日経は2％強しか下げない。 ノックアウトオプションでやらかしたものの、SPYのプットでその分取り戻した格好になった。 が、VIXのプットでデビットスプレッドしていたポジが消滅しそう…

アメリカ様に比べてさほど下がらない日経。 それもそうだ。アメリカの上げに比べてずっとボックス相場だったのだから。 さて、IVは上昇したもののそれはあまり関係なく、いずれにしろデルタが大きくマイナスになったのでとりあえずデルタを調整すべくコール…

VIXのノックアウトオプションのベアを数日前に買っていたのだが、相場は上がってもVIXが下がらず逆に含み損となる。 痺れをきらしVIX先物をヘッジに買ったとたんVIXが下がり出す。にも拘わらずS&P500は下げている。 ということで先物を損切りし、ノックアウ…

一転してIVが下落して含み損へ。 結果としてコール売りによるデルタヘッジをやっておいてよかったことになる。 通常デルタヘッジをやる場合はミニ先を売買してやることが多い。 今回はコール買いに対するヘッジなのでコール売りでヘッジをした。 また、IVが…

9月限の残存期間も残り少なくなってきた。 相場はボックス相場から抜けられるのか抜けられないのか。 日経はまた大きくはねて始まったもののこれが続くかどうかは分からない。 デルタが大きくプラスになったのでとりあえずデルタヘッジをしておこう。 とはい…

S&P500が特に大きく下げているわけでもないのにVIXは高い。 直近で言えば先週火曜を底に上がったままである。 VIX先物も直近では水曜を底に上がった状態である。 VIX先物は勿論VIX指数を原資産とする先物であるが、通常VIX指数より高く取引されている。その…

日中は動きを見せず、含み損が拡大。 しかし、ナイトに入り一転して相場が上昇IVも上がり、一気に含み益へ。 とりあえず様子見である。

とりあえずコールを一つ内側に買い替える。-19000円。 ポジ自体はブルシンセティックとミニ売りのままで変わらずトータル若干の含み損になっている。 デルタは微プラス。プットを売っているのでベガやガンマがプラスであっても一気にベガマイナスになってし…