ナイトに入り先物は50円程上昇。
IVが全体的に上昇したため含み益は増大。
色々考えたあげくコールのショートを選択。とは言え、急激に上昇される場合を想定し1000円も高いところを選択。もっともわずか30円の先物上昇で７円もプレミアムが盛っている。
IVが元にもどれば価格も禿げるだろう。仮に更に相場が上昇してもセータ分とあわせて多少の上昇なら相殺してお釣りがくる、
はずである。
| 0.1441 | 0.00024 | 19.4559 | -5.1809 | ¥22,000 | ¥38,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.179941 | 0.00020 | 15.62609 | -4.1210 |
| put | -0.03638 | 0.00004 | 3.80796 | -1.0682 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
