IVが大きく下落。主にボラをとろうとした変則コールデビットを建ててから約3ポイント程度は剥落している。全決済しても+3万超えとなるので一旦全決済し、コールデビットを下に作り直そうと思ったが、
これと、外のコールSのみ外す場合を比較すると数日間だけで考えると上昇した場合の利はあまり変わらず、逆に下落する場合は下に作り直す場合のほうが損失が大きくなるようだ。
いずれにしろSQまでポジを保有しないと想定すると既に大きく減価したコールSのみ外した方がよいということに。 +66000円。
| 0.0597 | 0.00010 | 7.9257 | -3.7257 | ¥-47,000 | ¥283,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.07913 | 0.00007 | 5.75379 | -2.6667 |
| put | -0.01943 | 0.00002 | 2.17207 | -1.0591 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
