ナイトに入っても更に上昇。
これまでの過去30年近くのデータでは安値からこれ以上の上昇はほぼない。
とは言え、データ通りにいくものでもないが、データを拠り所とするしかないので一旦全決済しようかと思ったものの、全決済するよりも多少利益が減少する可能性もあるがそれなり利益の増大できそうなポジションを見つける。
ミニS決済。 +78500円。
プットL上に買い直し。 -207000円。
コールL上に買い直し。 +40000円。
大外のプットSがかなり減価し、ミニSのデルタヘッジのお役御免。もっともこれから下落することを考えればミニSは持っておいたほうがよい。しかし、ここからさらに上昇することもありうる。内側にプットデビットをそもそも建てているのでミニSを外しても一気に1000くらいの暴落がきても問題はないが、念のためプットLを上に買い直しておく。コストは多少増加するが数十円で安心が帰れば安いもの。
かつ、下がった場合には利益が増えることにもなる。
ミニSを外したことによりコールも買い直す必要はないが、さらにここから上昇することを考えて、離れたところのコールを買っておく。
結局確定損益がわずかながらマイナスとなる。。。
デルタは若干プラスになっているが、実際はある程度下落したほうが利益になりやすい。
0.0449 | 0.00013 | 3.8749 | -1.8852 | ¥87,500 | ¥-7,000 |
デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
call | 0.056062 | 0.00012 | 4.91843 | -5.4217 |
put | -0.01119 | 0.00000 | -1.04353 | 3.5366 |
デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |