意外にプットのIVが伸びない。勿論これは主観的なものなのでなんの目安にもならない。
ある程度下がったところでプットを売るつもりだったが、結局引け後に先物が27000円を割れてから売る。
これによりデルタが大きくプラスとなりベガがマイナスとなる。
とは言えプット側だけで見るとデルタはほぼフラットになり、ガンマはマイナスになる。
デルタはプラスだったのにこれだけ下げても損益は変わらずむしろ改善していることから分かるように、こまかくリスク指標を見ても意味はあまりない戦略だが、やはりガンマがマイナスとかベガマイナスとかみてしまうと大丈夫かいなと思ってしまうのが人情である。
| 0.14140 | 0.00003 | -3.28739 | 4.15797 | ¥125,500 | ¥-123,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
