期先はともかく期近のIVはナイトに入って再び上昇基調に。 相場はさらに上昇している。この辺りが前回のポジでのSQ時における損失転換点になる。現時点であればまだ利益が残せるわけで、月曜夜のパイーンがなければというところではある。 日経平均VI指数も…

恐怖指数は下がってきた。期近のオプションのIVの下落率のほうがかなり大きい。 珍しく相場の上昇によるIVの上昇は収束なのだろうか。 いずれにしろまたSQになったらポジを建てることにしよう。

本日は日経平均VI指数のSQ日。 今日で丁度12月限のオプションの残存日数が30日なのでVI指数はすべて12月限をみていることになる。 自作の指数と値がほぼ一致しているが、満期を迎え期近を捨てて入れ替えなければならないがこれが結構めんどくさい。 とは言え…