今日も日経平均VI指数がおかしい。当たり前だが公式のほうが正しいので、それに合わせなければならない。
どうやら、ATM近辺の価格の取り方で大きく違いがでるようだ。算出要領でもATMの価格は調整している。
これまではめんどくさいのでATM直近の価格を外していたのだが、直近のやつもいれるように変更したら誤差が0.2前後に改善した。とりあえずこれで様子を見よう。
現在のポジは含み損が改善されたものの、期近のコールのIVが下がらないので大した違いはない。要するに相場が下げている時のプットのような感じになっている。
